3/23-3/27週間トラリピトレード結果【今週は微増】

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3:28

 

26日欧州時間からは日経平均先物に海外勢の大口の売りが入ったそうで、ロンドン市場では先物が急落しました、一時は19010円まで急落していることによりドル円も118.3円付近まで急落しました。

その後のNY市場ではそれぞれが急反発したことによりすごいボラティリティーの中で乱高下する展開に。

今週頭からはドル売りの展開ではありましたが、期末にからむ四半期フローではドル買いが優勢なことと年金Bidなどに支えられて日経平均のレンジは19000~19700円と想定されています。

ドル円は75日平均にからむ動きではありますが、いまひとつ決め手のない中オプションは119.00円にUSD1.3Bioあり、これを挟んだ展開となっています。

ユーロドルの1.1000に至ってはEUR3.1Bioあり1.10が抜けない展開です。

 

このような状況下の今週のリピート結果です。

USD/CHF    8回+18.01

USD/JPY   23回+68.23

EUR/AUD 35回+67.54

EUR/TRY  15回+9.31

<トータル>163.09USD

 

トラリピに含み損はつきものです。相場と逆方向に行ってしまったらロスカットすればいい。。。なんて意見もありますが、仕掛けた多数のトラップが稼ぎ出すリピートは非常に小さなものであり、ロスカットしてしまった時には1発で全ての利益分以上が飛んでしまうことが多々有ります。

1000通貨でのトラップ30本であっても3万通貨になります。トラップ平均価格から1円下落したら含み損は3万円/2円下落したら6万円/3円下落したら9万円です。

それに対してリピートの設定は10~20pipsが一般的です。100通貨ですと100円〜200円です。3円幅の下落など比較的頻繁にあるかとは思いますが、そのレンジを維持しつつトラップで回収するとなると900回〜450回のリピートが必要になります。

逆に言えば3円幅のロスカットで900回〜450回分のトレード益(何か月分?)が吹き飛んでしまうので、現実的ではなく、含み損を抱えながら証拠金を増強し、トレードを続けていく形となります。

しかし、緊急で資金引き出しがしたかったり、超長期間にわたって過度の含み損状態でポジションを持ち続けるのはリスクもありますし、精神的に大変です。

私も2月中にユーロドル集中でポジションを抱えてしまった時には結果としてはさらなるショート方向となり利益につながりましたが、一時期は含み損が50万円近くまで行ってしまい非常につらい時期でした。

こうなることのないように(とはいってても仕組み上仕方がないのだが)

無作為に直近の経済イベントとボラティリティーだけでリピート回数を想定し、通貨ペアを選んでしまっていましたが、改めて現在のポジションのリスクについて計算し、ヘッジのできるポジションを組むことを目指したいと思います。

スワップトレード派でFXをやられる方はとにかく含み損を抱えないでポジションをキープすることが重要なのでヘッジ比率や相関係数を考えながらポジションを組まれる方が多くいますが、改めてトラリピにおいてのポジションキープにこの考え方が使えないか考えたいと思います。

バランスよく通貨のHV(ヒストリカルボラティリティー)/相関関係を踏まえながらポジションを組むことにより、ポートフォリオ全体でのロスカットの確立を極力減らした上で、スワップ益ではなくリピート益が取れたら非常に素晴らしいことです。

問題はあくまでトラリピの場合は思惑方向に向かって相場が動いた時にはポジションが利益となり無くなっていくため、完全に試算することができないとは思いますが、自身の投資のリスク把握の上で一度計算してみたいと思います。

 

 

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